蔣瑛琨哪個大學的博士

㈠ 檢驗異方差性的方法有哪些

關於異方差性檢驗的方法大致有：圖示檢驗法、Goldfeld - Quandt 檢驗法、White檢驗法、Park檢驗法和Gleiser檢驗法。事實也證明，實際經濟問題中經常會出現異方差性，這將影響回顧模型的估計、檢驗和應用。因此在建立計量經濟模型時應檢驗模型是否存在異方差性。

異方差性是相對於同方差而言的。所謂同方差，是為了保證回歸參數估計量具有良好的統計性質，經典線性回歸模型的一個重要假定：總體回歸函數中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差隨機誤差項具有不同的方差，則稱線性回歸模型存在異方差性。

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測量誤差對異方差性的作用主要表現在兩個方面：一方面，測量誤差常常在一定時間內逐漸積累，誤差趨於增加，如解釋變數X越大，測量誤差就會趨於增大；另一方面，測量誤差可能隨時間變化而變化，如抽樣技術或收集資料方法的改進就會使測量誤差減少。

不僅在時間序列上容易出現異方差性，利用平均數作為樣本數據也容易出現異方差性。收入較高和較低的人是少數的，大部分人的收入居於較高和較低之間，在以不同收入組的人均數據作為樣本時，由於每組中的人數不同，觀測誤差也不同。

㈡ 超大ETF這支股票怎麼樣

ETF不是股票是指數基金
ETF主要是指ETF（Exchange Traded Fund），交易型開放式指數基金，又稱交易所交易基金，是一種在交易所上市交易的開放式證券投資基金產品，交易手續與股票完全相同
ETF同時具備開放式基金的能夠申購和贖回的特性和封閉式基金的交易特性，被認為是過去十幾年中最偉大的金融創新之一。到目前為止，幾乎所有ETF都是指數基金

㈢ 檢驗異方差性的方法有哪些

一、檢驗異方差性的方法有：

1、圖示檢驗法：相關圖分析；殘差圖分析。

2、Goldfeld - Quandt 檢驗法。

3、懷特(white) 檢驗。

4、帕克檢驗（ Park test ) 和格里奇檢驗（ Glejser test）。

㈣ 怎麼檢驗異方差性

異方差檢驗主要有三種方法

1）圖示檢驗法：①相關圖分析。②殘差圖分析。

由於異方差通常被認為是由於殘差的大小隨自變數的大小而變化，因此，可以通過散點圖的方式來簡單的判斷是否存在異方差。具體的做法是，以回歸的殘差的平方2ie為縱坐標，回歸式中的某個解釋變數ix為橫坐標，畫散點圖。如果散點圖表現出一定的趨勢，則可以判斷存在異方差。

2） Goldfeld-Quandt 檢驗（缺點，只能處理單升和單降型的異方差）

Goldfeld-Quandt 檢驗又稱為樣本分段法、集團法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變數的大小為順序，去掉中間若干個值，從而把整個樣本分為兩個子樣本。

3）懷特(white) 檢驗和格里奇檢驗（ Glejser test）。

Goldfeld-Quandt 檢驗又稱為樣本分段法、集團法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變數的大小為順序，去掉中間若干個值，從而把整個樣本分為兩個子樣本。

最著名最常用的是第三種懷特檢驗。核心原理是判斷ui由xi解釋程度的高低，越高越有異方差。

1、何德旭 王朝陽;時間序列計量經濟學：協整與有條件的異方差自回歸[N];中國社會科學院院報;2003年

2 、唐少明;基於APARCH—GED模型的期貨頭寸風險量化方法[N];期貨日報;2008年

3、國泰君安證券 蔣瑛琨彭艷 博士 國泰君安期貨研究負責人 馬忠強;期指到期日效應實證成果綜述及經典實證檢驗方法[N];期貨日報;2007年

4 、廣發期貨 戴偉高;實盤交易大賽和序列分析技術[N];期貨日報;2008年

5 、裴勇;諾貝爾獎得主恩格爾自回歸條件異方差模型在期貨研究中的應用(1)[N];期貨日報;2004年

6 、近年通脹與經濟形勢關聯研究[N];上海證券報;2005年

7 、孔祥毅;從宏觀視角研究金融的復雜性[N];中國社會科學報;2009年

8 、王龍雲;諾貝爾經濟學獎看重技術方法研究[N];經濟參考報;2003年

9 、俞勤宜 張泓駿;將計量統計法應用於經濟學研究[N];中國社會科學院院報;2004年

10 、記者 王潔明 吳平;破解經濟時間數列難題[N];新華每日電訊;2003年

㈤ 檢驗異方差性的方法有哪些

檢驗異方差性的方法有：
1）圖示檢驗法。①相關圖分析。②殘差圖分析。
2）Goldfeld - Quandt 檢驗法。
3）懷特(white) 檢驗。
4）帕克檢驗（ Park test ) 和格里奇檢驗（ Glejser test）。