本科生金融時間序列分析

A. 金融時間序列分析用R語言建立AR模型！

對R做平穩性檢驗，結果顯示，在5%的顯著性水平下接受拒絕原假設，表明不存在 ... 在建立計量經濟模型時，總要選擇統計性質優良的模型
對上證指數收益率序列AR（3）模型進行條件異方差的ARCHLM檢驗（滯後8階），結果給出
AR模型的參數估計 GARCH模型可以消除金融時間序列的ARCH效應，模擬和預測其波動性。

B. 如何運用時間序列分析方法分析經濟金融現象

你可以關注下ARCH自回歸條件異方差和格蘭傑因果關系檢驗，現在時主流，如果是本科生了解下就好，研究生可以系統學習一下。歡迎追問。

C. 金融專業本科生就業到底怎麼樣

就業可以。
隨著經濟的高速發展，對金融人才的要求也越來越高，許多金融機構的門檻都要本科畢業。根據由關機構統計，金融業是人均收入最高的行業，金融專業畢業生不僅就業收入高，金融學的就業方向很廣泛可以從事經濟預測分析與管理咨詢人員、對外貿易人員 、基金經理 、證券經紀人、股票分析師還可以在政府及公共事業單位、中外銀行、保險、信託等金融機構，金融管理機構等方向發展。
雖然現在金融人才需求旺盛但是我們也要看到進入這個行業的門檻正在水漲船高。除了學歷要求之外銀行也需要越來越多的復合型人才。目前的情況是銀行中有一半人，甚至更多是非金融、經濟、財務專業的人員。他們本科專業各異，有計算機、通信、法律甚至機械和物理。有些金融分析機構指明要有工科背景的畢業生，他們要的就是工科那種嚴謹理性的思維和分析。
從當前的金融學科專業分布來看，比較有發展前景的專業方向有：公司財務、風險管理與控制、金融工程、金融市場、保險精算、證券投資等。前基金市場最為活躍，而熟練的基金經理人只有3000人左右，人才缺口過萬;目前中級基金經理人的年收入已經達到40萬元.而擔任高級職位的經理人年薪已經突破百萬元，可見金融行業是一座未開採的金礦

金融學專業就業方向盤點：
金融學一直穩居在學生報考專業的前五名，這和其就業行業的高收入是分不開的。專家對金融學的就業方向進行了盤點，歸結出了八大就業方向，並對此進行了深度解析。希望能給報考金融學的同學提供一些幫助。
金融學專業就業方向一：
中央(人民)銀行、銀行業監督管理委員會、證券業監督管理委員會、保險業監督管理委員會，這是金融業監督管理機構。
進入行業監督管理部門做金融官員，對於金融研究生而言應是首選。首先，中國金融學是立足於宏觀經濟學，基於金融市場宏觀調控，專業應用較易入手，政策把握比較到位；其次，在行業管理部門做上三五年再入行到實踐機構至少能給個中層以上的職位。其局限在於：要進入這幾個行業主管部門難度較大，可能還需要背景依託，本科生想進較難，除非本人確實非常優秀。
金融學專業就業方向二：
商業銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業銀行、外資銀行駐國內分支機構。
首先進入國有四大商業銀行是畢業生一個很好的選擇。因為具備一定的銀行業從業經驗、專業背景，再到股份制商行或外資銀行駐華機構的可能性會增大。很多同學起初就是投身於國有四大行中，在城市股份制商業銀行迅速發展起來之後，紛紛跳槽，並成為城市商業銀行、股份制商行的中堅力量，很多成為中層管理人員，少數成為高層領導。城市商行、股份制商行的靈活務實、不論資排輩的幹部任用方式，使得四大行成為其專業人才的「黃埔軍校」，至今這種情況仍在延續。另外，雖然國有四大行有一些遺留的官僚積習，但其穩定的收入，較輕的壓力，較高的福利水平還是有一定吸引力的，尤其對於女同學來說是個不錯的選擇。建議對四大國有商行感興趣的朋友把專業方向集中在商業銀行經營管理、國際金融、貨幣政策等方向上。
金融學專業就業方向三：
國家開發銀行、中國農業發展銀行等政策性銀行。
政策性銀行如開發行、農發行亦是較佳選擇，但其工作性質類似公務員，金融業務並不突出，是靠政策吃飯的地方，對於個人職業生涯的益處相對於行業監管部門、商業銀行來說還是較弱的，若想在金融領域成一時氣候最好不要選擇這樣的單位。不過目前這類單位的工資水平待遇等比商業銀行好，而這也成為吸引畢業生眼球的亮點所在。
金融學專業就業方向四：
證券公司(含基金管理公司)、信託投資公司、金融控股集團等風險性很大的金融公司。
證券、信託、基金這三家均是靠風險管理吃飯的，存在行業系統風險因素，但一旺俱旺，賺錢相對較易，短期回報較高(風險亦大)，且按真正的企業管理機制運行，如果想在專業方面有所發展，有所建樹，在這一行業做是極佳選擇，很多基金經理、投資銀行經理人員都年薪過百萬。難點是學歷要求在逐步提高，最低要求碩士學歷，相對於銀行等金融機構其個人投資管理、金融運營能力要求更高，如果對這些行業有興趣，可以選擇證券投資、金融市場、金融工程專業方向，如果是學財務管理、法律碩士專業(本科是金融經濟)的，這也是不錯的選擇。最近信託業重新崛起，對於金融專業以及其他專業的畢業生來說又添一新的選擇，而其大投行的操作方略，又使其在人員使用上奉行精英路線，在投行有一句話是「公司百分之八十的利潤是不到百分之五的員工所創造的」。上述三家當下用人思路是積極挖角，在金融行業內人員流動性最強的當屬這三家。有志於風險管理、終日奔波、常年胃痛、居無定所的精英人才不妨選擇這個行業。當然，不能否認，這個行業給你的回報與投入相比還是成正比的。建議男同學選擇此行業，應該更有發展。
金融學專業就業方向五：
四大資產管理公司、金融租賃、擔保公司。
四大資產管理公司類似於政策性銀行，目前其設立之初的目的和作用在逐漸消退。金融租賃、擔保這個行業發展迅速，可以考慮進入，當然，如果有在銀行、證券的從業經歷，進入到這個行業中應該更有作為。
金融學專業就業方向六：
保險公司、保險經紀公司。社保基金管理中心或社保局。
保險公司可以參照對商業銀行的分析，做上數年，有保險營銷、風險管理經驗之後，在國內股份制保險機構迅速成長、外資保險機構進入的契機下，還是大有可為的。保險精算專業是非常吃香的。社保中心以及財政審計部門等是養老的地方，穩定有餘，靈動不足，當然，希望獲得穩健回報的朋友不妨作為一個選擇來考慮。
金融學專業就業方向七：
上市(欲上市)股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等。
在上市公司證券部的工作經歷亦可，先天橫跨證券產業兩行，再要發展有立腳點。如果全程做過IPO籌備工作，對未來的職業生涯將更加有益，它對財務、產業分析能力要求較高，要加強這方面的學習。
金融學專業就業方向八：
國家公務員序列的政府行政機構如財政、審計、海關部門等；高等院校金融財政專業教師；研究機構研究人員。高校、研究所是有志於做學術的同學的首選，這顯而易見就不多說了。
薪酬水平：
金融學專業畢業的研究生在薪酬收入方面差距比較大，這跟學校、導師的知名度與影響力，以及自身的能力塑造、實踐經驗緊密關聯。其中，融資和資本運作、咨詢服務方面，發展前景更廣一些，而且收入也頗豐。月薪少則6000元，多則30000元。如果能進入跨國投行或者埃森哲、麥肯錫等跨國咨詢公司，年薪則大多在20萬左右，還有其他福利。
畢業生薪酬指數：
1．畢業生1年薪酬指數：68%的金融學專業學生畢業1年後的薪酬在2000元以下，薪酬在3000元以上的比例為20%。按照十分制計算，金融學專業畢業1年後的薪酬指數為3.78，與其他專業相比，薪酬屬於中等偏上。
2.畢業2年薪酬指數：52%的金融學專業學生畢業2年後薪酬在2000元以下，薪酬在3000元以上的比例為23%。按照十分制計算，金融學專業畢業2年後的薪酬指數為3.60，與其他專業相比，薪酬屬於中等。
3.畢業3年薪酬指數：39%的金融學專業學生畢業3年後的薪酬在2000元以下，薪酬在3000元以上的比例為28%。按照十分制計算，金融學專業畢業3年後的薪酬指數為3.67，與其他專業相比，薪酬屬於中等。
應屆就業率指數：
金融學專業畢業生中，95%的學生在畢業之前或剛剛畢業時找到工作，4%的學生在畢業1年以後實現就業。按照10分制進行計算，該專業的應屆就業率指數為9.60，與其他專業相比，應屆就業率指數屬於中等偏上。
發展前景指數：
金融學專業畢業生認為該專業發展前景很好和比較好的比例為34%，34%的畢業生認為該專業發展前景為「不太好」或「很不好」。按照10分制進行計算，該專業的發展前景指數為6.22，與其他專業相比，發展前景指數為中等。
工作舒適度指數：
42%的金融學專業畢業生認為工作「非常舒服」或「比較舒服」。13%的畢業生認為工作不太舒適或很不舒適。按照十分制進行計算，舒適度指數為6.78，與其他專業比較起來，該專業的舒適度指數為中等偏上。

D. 教材 上海財經大學統計系本科生所學經濟計量學、時間序列分析、實用回歸分析用的是哪幾個版本

幫你們到我們學校的論壇上問一下。
等問到了再來修改答案。

問到了：
計量經濟學
數理班 高等教育出版社的
金融班 南開大學出版社的,張曉峒
時間序列分析
我忘了...邊有點黑色,中間大面是黃豎條什麼的
實用回歸分析
王黎明,楊楠,陳穎 復旦大學

E. 金融時間序列分析的作者簡介

Ruey S.Tsay(蔡瑞胸)美國芝加哥大學布斯商學院經濟計量及統計學的H.G.B.Alexander講席教授。1982年於美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統計學博士學位。中國台灣「中央研究院」院士，美國統計協會和數理統計學會的會士，Journal Of Forecasting的聯合主編，Journal Of Financial Econometrics的副主編。曾任美國統計學會商務與經濟統計分會主席、《商務與經濟統計》期刊主編目錄
譯者序
前言
第1章 金融時間序列及其特徵
1.1 資產收益率
1.2 收益率的分布性質
1.2.1 統計分布及其矩的回顧
1.2.2 收益率的分布
1.2.3 多元收益率
1.2.4 收益率的似然函數
1.2.5 收益率的經驗性質
1.3 其他過程
練習題
參考文獻
第2章 線性時間序列分析及其應用
2.1 平穩性
2.2 相關系數和自相關函數
2.3 白雜訊和線性時間序列
2.4 簡單的自回歸模型
2.4.1 AR模型的性質
2.4.2 實際中怎樣識別AR模型
2.4.3 預測
2.5 簡單滑動平均模型
2.5.1 MA模型的性質
2.5.2 識別MA的階
2.5.3 估計
2.5.4 用MA模型預測
2.6 簡單的ARMA模型
2.6.1 ARMA（1，1）模型的性質
2.6.2 一般的ARMA模型
2.6.3 識別ARMA模型
2.6.4 用ARMA模型預測
2.6.5 ARMA模型的三種表示
2.7 單位根非平穩性
2.7.1 隨機游動
2.7.2 帶漂移的隨機游動
2.7.3 一般的單位根非平穩模型
2.7.4 單位根檢驗
2.8 季節模型
2.8.1 季節性差分
2.8.2 多重季節性模型
2.9 帶時間序列誤差的回歸模型
2.10 長記憶模型
附錄A 一些SCA的命令
練習題
參考文獻
第3章 條件異方差模型
3.1 波動率的特徵
3.2 模型的結構
3.3 ARCIt模型
3.3.1 ARCH模型的性質
3.3.2 ARCH模型的缺點
3.3.3 ARCH模型的建立
3.3.4 例子
3.4 GARCH模型
3.4.1 一個例子
3.4.2 預測的評價
3.5 求和GARCH模型
3.6 GARCH—M模型
3.7 指數GARCH模型
3.7.1 實例說明
3.7.2 另一個例子
3.7.3 用EGARCH模型預測
3.8 CHARMA模型
3.9 隨機系數的自回歸模型
3.10 隨機波動率模型
3.11 長記憶隨機波動率模型
3.12 另一種方法
3.13 應用
3.14 GARCH模型的峰度
附錄A 估計波動率模型的一些RATS程序
練習題
參考文獻
第4章 非線性模型及其應用
4.1 非線性模型
4.1.1 雙線性模型
4.1.2 門限自回歸模型
4.1.3 平滑轉移AR模型
4.1.4 馬爾可夫轉換模型
4.1.5 非參數方法
4.1.6 函數系數AR模型
4.1.7 非線性可加AR模型
4.1.8 非線性狀態空間模型
4.1.9 神經網路
4.2 非線性檢驗
4.2.1 非參數檢驗
4.2.2 參數檢驗
4.2.3 應用
4.3 建模
4.4 預測
4.4.1 參數自助法
4.4.2 預測的評估
4.5 應用
附錄A 一些關於非線性波動率模型的RATS程序
附錄B 神經網路的S-Plus命令
練習題
參考文獻
第5章 高頻數據分析與市場微觀結構
第6章 連續時間模型及其應用
第7章 極值理論、分位數估計與VaR
第8章 多元時間序列分析及其應用
第9章 多元波動率模型及其應用
第10章 馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法的應用
索引 本書由自1999年我在芝加哥大學商學院所教的MBA(工商管理碩士)金融時間序列分析課程發展而來。它也包含了過去幾年我開設的時間序列分析博士生課程的內容。這是一本引論性質的書，旨在對金融計量模型及其在金融時間序列數據建模和預測中的應用，進行系統的、綜合的闡述。 目標是使讀者了解金融數據的基本特徵，懂得金融計量模型的應用，並獲得分析金融時間序列的經驗。本書可作為金融專業MBA學生的時間序列分析教材，也適用於商學、經濟學、數學和統計學專業對金融計量學感興趣的研究生和高年級本科生。它也可以作為要進行風險值(Valueat Risk)的計算、波動率(Volatility)建模和對具有先後相關性的數..

F. 金融序列的波動率真實值怎麼算，急用

金融時間序列分析
該書主要介紹了計量經濟學和統計學文獻中出現的金融計量方法方面的最新進展，強調實例和數據分析。特別是包含當前的研究熱點，如風險值、高頻數據分析和馬爾町夫鏈蒙特卡羅方法等。主要內容包括：金融時間序列數據的基本特徵，神經網路，非線性方法，使用跳躍擴散方程進行衍生產品的定價，採用極值理論計算風險值，帶時變相關系數的多元波動率模型，貝葉斯推斷。本書可作為金融等專業高年級本科生或研究生的時間序列分析教材，也可供相關專業研究人員參考。
——粒粒貸客服竭誠為您服務——

G. 金融專業的本科時間序列分析專業限選課要不要選呢，各位幫幫忙

建議你不要選，時間序列如果當做一門課來上，太深了。很費腦子的。現在關鍵時候，當然要分清主次，有所取捨——先把初試過了才是重中之重。
初試之後時間充裕，絕對有空復習好專業復試。而且，如果你們復試會考到時間序列的話，一定只是點到為止，內容很淺。
我本科金融統計，學過時間序列，我們老師說過幾道他招研究生的題目，我們聽後只有一個字評價：切…………

H. 看金融時間序列分析需要哪些基礎

我是學金融的，我學的順序為數理統計、時間序列分析、運籌學、計量金融學。這都是金融學必學的科目。以後從事證券、銀行、保險等工作都是有用的！