本科生金融时间序列分析

A. 金融时间序列分析用R语言建立AR模型！

对R做平稳性检验，结果显示，在5%的显著性水平下接受拒绝原假设，表明不存在 ... 在建立计量经济模型时，总要选择统计性质优良的模型
对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后8阶），结果给出
AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应，模拟和预测其波动性。

B. 如何运用时间序列分析方法分析经济金融现象

你可以关注下ARCH自回归条件异方差和格兰杰因果关系检验，现在时主流，如果是本科生了解下就好，研究生可以系统学习一下。欢迎追问。

C. 金融专业本科生就业到底怎么样

就业可以。
随着经济的高速发展，对金融人才的要求也越来越高，许多金融机构的门槛都要本科毕业。根据由关机构统计，金融业是人均收入最高的行业，金融专业毕业生不仅就业收入高，金融学的就业方向很广泛可以从事经济预测分析与管理咨询人员、对外贸易人员 、基金经理 、证券经纪人、股票分析师还可以在政府及公共事业单位、中外银行、保险、信托等金融机构，金融管理机构等方向发展。
虽然现在金融人才需求旺盛但是我们也要看到进入这个行业的门槛正在水涨船高。除了学历要求之外银行也需要越来越多的复合型人才。目前的情况是银行中有一半人，甚至更多是非金融、经济、财务专业的人员。他们本科专业各异，有计算机、通信、法律甚至机械和物理。有些金融分析机构指明要有工科背景的毕业生，他们要的就是工科那种严谨理性的思维和分析。
从当前的金融学科专业分布来看，比较有发展前景的专业方向有：公司财务、风险管理与控制、金融工程、金融市场、保险精算、证券投资等。前基金市场最为活跃，而熟练的基金经理人只有3000人左右，人才缺口过万;目前中级基金经理人的年收入已经达到40万元.而担任高级职位的经理人年薪已经突破百万元，可见金融行业是一座未开采的金矿

金融学专业就业方向盘点：
金融学一直稳居在学生报考专业的前五名，这和其就业行业的高收入是分不开的。专家对金融学的就业方向进行了盘点，归结出了八大就业方向，并对此进行了深度解析。希望能给报考金融学的同学提供一些帮助。
金融学专业就业方向一：
中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。
进入行业监督管理部门做金融官员，对于金融研究生而言应是首选。首先，中国金融学是立足于宏观经济学，基于金融市场宏观调控，专业应用较易入手，政策把握比较到位；其次，在行业管理部门做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。其局限在于：要进入这几个行业主管部门难度较大，可能还需要背景依托，本科生想进较难，除非本人确实非常优秀。
金融学专业就业方向二：
商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
首先进入国有四大商业银行是毕业生一个很好的选择。因为具备一定的银行业从业经验、专业背景，再到股份制商行或外资银行驻华机构的可能性会增大。很多同学起初就是投身于国有四大行中，在城市股份制商业银行迅速发展起来之后，纷纷跳槽，并成为城市商业银行、股份制商行的中坚力量，很多成为中层管理人员，少数成为高层领导。城市商行、股份制商行的灵活务实、不论资排辈的干部任用方式，使得四大行成为其专业人才的“黄埔军校”，至今这种情况仍在延续。另外，虽然国有四大行有一些遗留的官僚积习，但其稳定的收入，较轻的压力，较高的福利水平还是有一定吸引力的，尤其对于女同学来说是个不错的选择。建议对四大国有商行感兴趣的朋友把专业方向集中在商业银行经营管理、国际金融、货币政策等方向上。
金融学专业就业方向三：
国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。
政策性银行如开发行、农发行亦是较佳选择，但其工作性质类似公务员，金融业务并不突出，是靠政策吃饭的地方，对于个人职业生涯的益处相对于行业监管部门、商业银行来说还是较弱的，若想在金融领域成一时气候最好不要选择这样的单位。不过目前这类单位的工资水平待遇等比商业银行好，而这也成为吸引毕业生眼球的亮点所在。
金融学专业就业方向四：
证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。
证券、信托、基金这三家均是靠风险管理吃饭的，存在行业系统风险因素，但一旺俱旺，赚钱相对较易，短期回报较高(风险亦大)，且按真正的企业管理机制运行，如果想在专业方面有所发展，有所建树，在这一行业做是极佳选择，很多基金经理、投资银行经理人员都年薪过百万。难点是学历要求在逐步提高，最低要求硕士学历，相对于银行等金融机构其个人投资管理、金融运营能力要求更高，如果对这些行业有兴趣，可以选择证券投资、金融市场、金融工程专业方向，如果是学财务管理、法律硕士专业(本科是金融经济)的，这也是不错的选择。最近信托业重新崛起，对于金融专业以及其他专业的毕业生来说又添一新的选择，而其大投行的操作方略，又使其在人员使用上奉行精英路线，在投行有一句话是“公司百分之八十的利润是不到百分之五的员工所创造的”。上述三家当下用人思路是积极挖角，在金融行业内人员流动性最强的当属这三家。有志于风险管理、终日奔波、常年胃痛、居无定所的精英人才不妨选择这个行业。当然，不能否认，这个行业给你的回报与投入相比还是成正比的。建议男同学选择此行业，应该更有发展。
金融学专业就业方向五：
四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
四大资产管理公司类似于政策性银行，目前其设立之初的目的和作用在逐渐消退。金融租赁、担保这个行业发展迅速，可以考虑进入，当然，如果有在银行、证券的从业经历，进入到这个行业中应该更有作为。
金融学专业就业方向六：
保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。
保险公司可以参照对商业银行的分析，做上数年，有保险营销、风险管理经验之后，在国内股份制保险机构迅速成长、外资保险机构进入的契机下，还是大有可为的。保险精算专业是非常吃香的。社保中心以及财政审计部门等是养老的地方，稳定有余，灵动不足，当然，希望获得稳健回报的朋友不妨作为一个选择来考虑。
金融学专业就业方向七：
上市(欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。
在上市公司证券部的工作经历亦可，先天横跨证券产业两行，再要发展有立脚点。如果全程做过IPO筹备工作，对未来的职业生涯将更加有益，它对财务、产业分析能力要求较高，要加强这方面的学习。
金融学专业就业方向八：
国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等；高等院校金融财政专业教师；研究机构研究人员。高校、研究所是有志于做学术的同学的首选，这显而易见就不多说了。
薪酬水平：
金融学专业毕业的研究生在薪酬收入方面差距比较大，这跟学校、导师的知名度与影响力，以及自身的能力塑造、实践经验紧密关联。其中，融资和资本运作、咨询服务方面，发展前景更广一些，而且收入也颇丰。月薪少则6000元，多则30000元。如果能进入跨国投行或者埃森哲、麦肯锡等跨国咨询公司，年薪则大多在20万左右，还有其他福利。
毕业生薪酬指数：
1．毕业生1年薪酬指数：68%的金融学专业学生毕业1年后的薪酬在2000元以下，薪酬在3000元以上的比例为20%。按照十分制计算，金融学专业毕业1年后的薪酬指数为3.78，与其他专业相比，薪酬属于中等偏上。
2.毕业2年薪酬指数：52%的金融学专业学生毕业2年后薪酬在2000元以下，薪酬在3000元以上的比例为23%。按照十分制计算，金融学专业毕业2年后的薪酬指数为3.60，与其他专业相比，薪酬属于中等。
3.毕业3年薪酬指数：39%的金融学专业学生毕业3年后的薪酬在2000元以下，薪酬在3000元以上的比例为28%。按照十分制计算，金融学专业毕业3年后的薪酬指数为3.67，与其他专业相比，薪酬属于中等。
应届就业率指数：
金融学专业毕业生中，95%的学生在毕业之前或刚刚毕业时找到工作，4%的学生在毕业1年以后实现就业。按照10分制进行计算，该专业的应届就业率指数为9.60，与其他专业相比，应届就业率指数属于中等偏上。
发展前景指数：
金融学专业毕业生认为该专业发展前景很好和比较好的比例为34%，34%的毕业生认为该专业发展前景为“不太好”或“很不好”。按照10分制进行计算，该专业的发展前景指数为6.22，与其他专业相比，发展前景指数为中等。
工作舒适度指数：
42%的金融学专业毕业生认为工作“非常舒服”或“比较舒服”。13%的毕业生认为工作不太舒适或很不舒适。按照十分制进行计算，舒适度指数为6.78，与其他专业比较起来，该专业的舒适度指数为中等偏上。

D. 教材 上海财经大学统计系本科生所学经济计量学、时间序列分析、实用回归分析用的是哪几个版本

帮你们到我们学校的论坛上问一下。
等问到了再来修改答案。

问到了：
计量经济学
数理班 高等教育出版社的
金融班 南开大学出版社的,张晓峒
时间序列分析
我忘了...边有点黑色,中间大面是黄竖条什么的
实用回归分析
王黎明,杨楠,陈颖 复旦大学

E. 金融时间序列分析的作者简介

Ruey S.Tsay(蔡瑞胸)美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H.G.B.Alexander讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会的会士，Journal Of Forecasting的联合主编，Journal Of Financial Econometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编目录
译者序
前言
第1章 金融时间序列及其特征
1.1 资产收益率
1.2 收益率的分布性质
1.2.1 统计分布及其矩的回顾
1.2.2 收益率的分布
1.2.3 多元收益率
1.2.4 收益率的似然函数
1.2.5 收益率的经验性质
1.3 其他过程
练习题
参考文献
第2章 线性时间序列分析及其应用
2.1 平稳性
2.2 相关系数和自相关函数
2.3 白噪声和线性时间序列
2.4 简单的自回归模型
2.4.1 AR模型的性质
2.4.2 实际中怎样识别AR模型
2.4.3 预测
2.5 简单滑动平均模型
2.5.1 MA模型的性质
2.5.2 识别MA的阶
2.5.3 估计
2.5.4 用MA模型预测
2.6 简单的ARMA模型
2.6.1 ARMA（1，1）模型的性质
2.6.2 一般的ARMA模型
2.6.3 识别ARMA模型
2.6.4 用ARMA模型预测
2.6.5 ARMA模型的三种表示
2.7 单位根非平稳性
2.7.1 随机游动
2.7.2 带漂移的随机游动
2.7.3 一般的单位根非平稳模型
2.7.4 单位根检验
2.8 季节模型
2.8.1 季节性差分
2.8.2 多重季节性模型
2.9 带时间序列误差的回归模型
2.10 长记忆模型
附录A 一些SCA的命令
练习题
参考文献
第3章 条件异方差模型
3.1 波动率的特征
3.2 模型的结构
3.3 ARCIt模型
3.3.1 ARCH模型的性质
3.3.2 ARCH模型的缺点
3.3.3 ARCH模型的建立
3.3.4 例子
3.4 GARCH模型
3.4.1 一个例子
3.4.2 预测的评价
3.5 求和GARCH模型
3.6 GARCH—M模型
3.7 指数GARCH模型
3.7.1 实例说明
3.7.2 另一个例子
3.7.3 用EGARCH模型预测
3.8 CHARMA模型
3.9 随机系数的自回归模型
3.10 随机波动率模型
3.11 长记忆随机波动率模型
3.12 另一种方法
3.13 应用
3.14 GARCH模型的峰度
附录A 估计波动率模型的一些RATS程序
练习题
参考文献
第4章 非线性模型及其应用
4.1 非线性模型
4.1.1 双线性模型
4.1.2 门限自回归模型
4.1.3 平滑转移AR模型
4.1.4 马尔可夫转换模型
4.1.5 非参数方法
4.1.6 函数系数AR模型
4.1.7 非线性可加AR模型
4.1.8 非线性状态空间模型
4.1.9 神经网络
4.2 非线性检验
4.2.1 非参数检验
4.2.2 参数检验
4.2.3 应用
4.3 建模
4.4 预测
4.4.1 参数自助法
4.4.2 预测的评估
4.5 应用
附录A 一些关于非线性波动率模型的RATS程序
附录B 神经网络的S-Plus命令
练习题
参考文献
第5章 高频数据分析与市场微观结构
第6章 连续时间模型及其应用
第7章 极值理论、分位数估计与VaR
第8章 多元时间序列分析及其应用
第9章 多元波动率模型及其应用
第10章 马尔可夫链蒙特卡罗方法的应用
索引 本书由自1999年我在芝加哥大学商学院所教的MBA(工商管理硕士)金融时间序列分析课程发展而来。它也包含了过去几年我开设的时间序列分析博士生课程的内容。这是一本引论性质的书，旨在对金融计量模型及其在金融时间序列数据建模和预测中的应用，进行系统的、综合的阐述。 目标是使读者了解金融数据的基本特征，懂得金融计量模型的应用，并获得分析金融时间序列的经验。本书可作为金融专业MBA学生的时间序列分析教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融计量学感兴趣的研究生和高年级本科生。它也可以作为要进行风险值(Valueat Risk)的计算、波动率(Volatility)建模和对具有先后相关性的数..

F. 金融序列的波动率真实值怎么算，急用

金融时间序列分析
该书主要介绍了计量经济学和统计学文献中出现的金融计量方法方面的最新进展，强调实例和数据分析。特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析和马尔町夫链蒙特卡罗方法等。主要内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。本书可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。
——粒粒贷客服竭诚为您服务——

G. 金融专业的本科时间序列分析专业限选课要不要选呢，各位帮帮忙

建议你不要选，时间序列如果当做一门课来上，太深了。很费脑子的。现在关键时候，当然要分清主次，有所取舍——先把初试过了才是重中之重。
初试之后时间充裕，绝对有空复习好专业复试。而且，如果你们复试会考到时间序列的话，一定只是点到为止，内容很浅。
我本科金融统计，学过时间序列，我们老师说过几道他招研究生的题目，我们听后只有一个字评价：切…………

H. 看金融时间序列分析需要哪些基础

我是学金融的，我学的顺序为数理统计、时间序列分析、运筹学、计量金融学。这都是金融学必学的科目。以后从事证券、银行、保险等工作都是有用的！