耶魯大學博弈論教授

① 哪種拍賣是最好的——威廉·維克里談拍場之道

當人們開始注意博弈論在拍賣會上所起的作用的時候，經濟學家威廉·維克里越來越為經濟學界所矚目。因為早在Harsanyi發展他的拍賣博弈學的前幾年，維克里已經開始用博弈論來研究拍賣了，他所研究的拍賣策略位於拍賣理論的前沿。
威廉·維克里（William
Vickrey）生於加拿大，1935年獲耶魯大學理學士學位，1937年獲哥倫比亞大學文學碩士學位，1947年又獲該校哲學博士學位。自1945年起，任職於哥倫比亞大學。
維克里在1996年獲得諾貝爾經濟學獎，主要因為他的前兩項研究奠定了信息經濟學的基礎。一是他在40年代中期對所得稅的研究。不幸的是，維克里教授在得獎的三天之後，在前去開會的途中去世。
維克里比較了解最普遍的三種拍賣形式（英式拍賣、荷式拍賣、第一價拍賣）。英式拍賣（English
auction）是一種「開放式」拍賣，其制度特徵是拍賣商向眾多的競拍者（買方）公開征詢拍賣品價格，該價格在一個底價（通常由賣方預定，也可以是第一個競拍者的出價）的基礎上，由眾多購買者的連續出價（make
a bid）逐次提升，直至最終成交；任何出價，一旦為拍賣商認可，即成為不可回撤的「立定出價」（a standing
bid），而任何新的出價均須高出前次出價方可獲得認可，遞價終止後，拍賣物就以等於遞價金額的價格拍板成交給報價最高的遞價競買者；荷式拍賣（Dutch
auction）是初始價格確定後，隨著拍賣的進行，該價格會隨著時間的變動自動向下浮動，如果到某個價格有競拍者願意出價，則該次拍賣成交；第一價格拍賣（first-prince
auction），即維克里所謂的「密封」或書面投標拍賣，其中最高價競買者以等於全額投標出價的價格拍到拍賣物。
除了這些拍賣，維克里還增加了現在眾所周知的第二價格拍賣（secong-prince
auction），即最高價競買者獲勝但於第二高競賣價的價格獲得拍賣物。以第二價格拍賣為競買規則的拍賣交易中，誠實是最好的策略。著名的維克里投標法，其規則基本上與傳統投標相同，唯一不同點是贏標者付出的價格，不再是他所出的標，而是第二高標，故又稱「次高價投標法」。
很奇妙的是，若採用的這種投標法，投標者的最好投標策略，就是依照自己對標的物的評價據實出標。
第二價格拍賣的好處是方便投標者，如此投標者在決定其出標時，只要評估自己的需求，而不需要費力去搜集與評估每一個競爭對手的需求，所以就大大減輕了投標者的准備工作。除了比較各種投標與喊價的關系，維克里也指出在適當情況下，賣方採納這四種銷售方法的任何一種，預期收入都是一樣，這就是著名的收入相等原則。這樣的結果等於指出，既然每一種投標或喊價對賣方都無差別，當然是用最方便買方競爭的維克里投標法了。
在實際應用中，維克里的第二價格拍賣機制已逐漸被人們所接受，例如美國國家財政部的國庫券拍賣和美國的通訊頻道的經營許可證拍賣都採用了這種方法，並且取得了良好的效果。
維克里關於拍賣理論的所有研究都立足於一個本質假定之上，這就是著名的「私人價值模型」（private-value
model），即假定拍賣品對每一競買者都有私人價值，並且這個價值與其他競買者的價值獨立。例如，一副你喜愛的倫布蘭特的作品被拍賣，當知道其他競買者出的價錢後，它也不會影響你將要出的價錢。

② 蔡洪濱的人物介紹

蔡洪濱老師祖籍江西新余，在江西景德鎮長大，出身於工科世家，父母都是昌河汽車的工程師 。人們常說，國企是個小社會，因此在國企成長的孩子接觸社會也比較早。他從國企的子弟小學讀到子弟中學，這樣的環境也確實讓他比同齡人更早地成熟起來。
1984 年，蔡洪濱以優異成績高中畢業，就讀於武漢大學數學系。上世紀八十年代中期，正是中國經濟改革剛剛起步且紅火一時的時候，關於改革的各種流派、思潮和爭論很多，武漢大學學風也非常自由。得益於這樣的大環境和小氛圍，蔡洪濱對社會經濟現象和觀點產生濃厚興趣，業余時間看了不少社會科學方面的書，到後來便開始自學一些經濟學教材，大學畢業前他做出了一個決定——報考北京大學，報考中國著名經濟學家厲以寧教授的研究生。
經過自己的努力，1988年，蔡洪濱如願以償，他考上了北京大學經濟管理系國民經濟管理專業的碩士研究生，在厲以寧、秦宛順等老師的指導下學習宏觀經濟運行理論。這以後，北大嚴謹而自由的學風、老師們淵博的學問和對經濟學理論的細致講解，尤其是厲以寧老師針對當時中國改革存在問題的分析和探討，給他在學識和思想上以強烈的震撼。
北大的求學經歷對蔡洪濱的人生道路產生了巨大的影響，使他感受到經濟學的魅力，他慢慢學會了理解經濟現象背後的原理，也逐漸對一些學術問題進行深入思索。研究生二年級時，系裡選拔他參加中美福特經濟學培訓班，於是他有機會到了復旦大學，參加現代經濟學的高強度培訓。
之後的1991年，蔡洪濱遠赴美國留學，1992 年進入斯坦福大學，攻讀經濟學博士學位。他在這里遇到的老師和同學，讓他知道什麼叫做「天外有天」，他直言沒有想到世界上會有這么聰明和勤奮的一群人，而且自己一下子可以接觸到世界上最前沿的經濟學研究，這些都讓他興奮不已。而他也在這樣的過程中，最終確立了終身做研究的志向，因為做研究其實是最有挑戰和最有趣的一件事，總要創造最新的東西極大激發了他的好奇心。他解釋說，做研究總是試圖把前人還沒有解決的問題弄清楚，並且同時有這么多絕頂聰明的人都在研究這些問題，雖然過程很辛苦，一旦做出成果來，就好像藝術家創造出了新的作品一樣，那時的成就感是無法用語言來表達的。
1997 年，在獲得了斯坦福大學經濟學博士學位後，蔡洪濱前往美國加州大學洛杉磯分校經濟系任助理教授之職，先後獲得青年教師發展獎、經濟系優秀教學獎，其中在2000 年至 2001 年之間，還曾任耶魯大學經濟系訪問助理教授。2005 年，蔡老師應邀正式回到北京大學，在光華管理學院任教，並於一年後擔任應用經濟學系系主任。2005年7月，他調任院長助理，分管教員引進，及本科、碩士、博士項目和學科建設等；8 月，根據學院安排，他不再擔任應用經濟學系系主任職務。
昔日光華的優秀學子成為了今日光華的知名教授及教學、科研管理的帶頭人。 蔡洪濱老師長期致力於博弈論、企業理論、公司金融和新政治經濟學等領域的研究，研究興趣非常廣泛。他的研究成果在理論上有很多創新，得到了國際同行的認可。他已在國際頂尖經濟和金融學術刊物，如「美國經濟評論」(American Economic Review)、 「金融經濟學期刊」 (Journal of Financial Economics) 等刊物上發表了十餘篇文章。 蔡老師還為三十多 家學術期刊（包括AER、JPE、QJE 等世界公認的經濟學頂尖 學術期刊）及美國國家科學基金、加拿大社會人文研究委員會和香港研究資助委員會作匿名審稿人。他對經濟學研究持續的投入，正體現出一名學者對追求知識的熱情和執著。
讓我們來看看蔡老師的研究中與中國有密切關系的領域——新政治經濟學吧。他與美國加州大學洛杉磯分校政治系的學術新星Daniel Treisman 合作，重點研究政府集權和分權對各級政府行為及經濟增長的影響，挑戰了該領域的流行觀點。一直以來學者們都認為，分權能夠促進下級政府之間的競爭，從而提高效率。而蔡老師及其合作者則用理論模型說明，只有當各個下級政府是均等時，分權才能帶來效率的提高；否則分權反而會造成效率的損失，加劇各地區間原有的不平衡。這一結論的含義是，競爭對地方政府會有激勵，但是有一個重要的前提條件，即地方政府之間的出發點必須是平等的。
通俗地講，當兩個競爭者在賽跑時，如果起跑線是一樣的，並且兩者之間實力相差不大，競爭者才有足夠的動力來爭奪比賽的勝利；這也是制度設立者最希望看到的結果。但是，如果競爭者之間起跑線是不一樣的，例如，讓西部城市與上海一起競爭，那麼就起不到激勵作用；因為上海本身就比西部城市發達，不用努力也要比這些西部城市做得好，而西部城市再怎麼努力，短期內也很難追得上。這樣的競爭態勢就達不到預期的激勵競爭的效果。尤其在中國，由於許多地方的發展本來就不平衡，如果政府過分分權，不僅不能起到激勵的作用，還會加劇地方之間的不平等。這樣一來，發達的省市利用原有的優勢就會越來越發達，落後的地區由於沒有競爭動力就會越來越落後，即富者更富，窮者更窮，貧富差距會更大。
此外，蔡老師及其合作者還研究了分權與投資環境、中國經濟改革成功與分權的關系等。國際理論界對於蔡老師及其合作者在該領域的研究給予了積極的評價，他們「很高興地看到了更有說服力的新觀點的出現」。 蔡洪濱老師之所以回國，主要是希望把經濟學前沿理論與中國經濟實踐相結合，努力做具有世界水平的中國學問。蔡老師認為，這是個非常高的目標，需要一大批經濟學研究者腳踏實地、一步一步地做。隨著中國經濟的高速增長和市場機制改革的深化，我們所面臨的經濟問題和政策選擇越來越復雜，對經濟學研究和相關政策分析的要求大大提高。蔡老師指出，由於資源稟賦、歷史文化、人口結構、經濟發展階段和制度背景等因素的影響，中國的經濟問題往往體現出顯著的特殊性，不能照搬現有理論。但是，我們也應該認識到，中國的很多社會經濟問題在許多發展中國家也有類似的情況。因此，基於我國實際情況而得出的一些新的理論成果、新的思想和新的發現，在全世界都會有其意義。由於這種共性，對中國經濟問題的研究，應能極大豐富經濟學的內容。所以，做具有世界水平的中國學問，既有很強的現實性，也越來越具有可行性。
關於做學問的心得，蔡老師給我們區分了國內外做研究的區別。在他看來，與國內不同，國外的研究是細致的分工下非常專業化的工作。具體原因包括：
第一，國外的數據很多，並且分工很詳細，有專門的人員和機構負責收集、分析與總結數據和事實。這些基本的素材為進一步的理論研究提供了方便。國內則由於各種原因，缺少對數據和基本事實的歸納與系統總結。
第二，國外的情況比較簡單，一項政策或者一個數據的意義比較直觀，只要描述清楚，就很容易被理解；但是，中國的情況復雜許多。一項政策出台後，執行起來可能完全不是那麼回事。另外，中國的數據背後有自己的故事，包括這個數據是怎麼得來的，填數據的人當時是什麼想法等等。如果對這些政策或者數據的背景不了解，而只是將數據進行簡單的分析並機械地得出結論，那麼對事實的掌握就會出現偏差。
因此，蔡老師認為，在中國做研究，就必須對中國的經濟問題有自己的見解，對中國的社會、經濟和制度等深層次的方面有很好的把握和判斷。這是從國外回來的年輕學者需要向老一輩和回國比較久的學者學習的地方。例如，像厲以寧老師、張維迎老師和鄒恆甫等學者對中國經濟的發展都提出了許多獨到的見解，這就得益於他們平時大量地接觸中國社會和經濟的實際。通過到各地考察，與社會不同層面的人交流，再加上他們自身的接收能力和判斷能力，他們能感覺到和把握住哪些問題比較重要和新穎，可以繼續深入地研究下去，最後再藉助恰當的研究工具去分析，在此基礎上才不斷出現有創新性的成果。
那麼在中國要怎麼做才能創造出具有世界影響力的學問呢？蔡老師認為，我們必須立足國內，放眼世界，努力使用現代的、嚴謹的研究方法，包括理論上和實證上的方法，扎扎實實地研究中國問題。所做的研究不僅要具有國際水準，研究成果也能對中國的政策分析和公眾的討論有所幫助。
為了達到這樣的要求，蔡洪濱老師領導建立了北京大學莫里斯經濟政策研究所，集中了國內一些最出色的研究學者、國際經濟學界最出色的華人學者，以及對中國問題感興趣的國外頂級學者。蔡老師希望研究所能夠採用現代的研究方法，從實證角度深入地分析我國的經濟政策問題。他們的目標是：扎扎實實地做好中國問題的研究，一方面希望研究成果能夠在國際頂尖雜志上得到發表，得到國際學術界的認可；另一方面希望一些基於理論和實踐的有針對性的研究，能夠對國內有關政策的制定提出有益的參考意見或者產生積極影響。 光華的應用經濟學系規模並不大，建系歷史也不算悠久。 然而光華管理學院重視應用經濟學研究的傳統，甚至可以追溯到學院正式成立之前。早在1985 年北京大學成立經濟管理系時，就由厲以寧老師出任系主任，致力於對中國社會經濟問題的研究。如今的光華管理學院正是在當初的經濟管理系和管理科學中心的基礎上成立的。多年以來，在厲以寧、鄒恆甫、秦宛順、朱善利、張維迎等老師的建設下，光華應用經濟學系形成了濃郁的研究氛圍，積累起雄厚的研究實力，並取得了一系列廣為重視的研究成果。新一代的年輕學者，包括許多從國外名校畢業的博士，也在加入光華應用經濟學系後很快成長，逐漸嶄露頭角。
近一年多的時間里，應用經濟學系又在原有基礎上取得了矚目的進步。首先是發表論文的數量和質量。上一學年，應用經濟學系共有四位老師在國際A 類刊物上發表論文，也屢屢見諸國內核心期刊。更為可喜的是，系裡的年輕教員以及研究生取得了相當突出的成績，這也正是光華應用經濟學系蓬勃發展的佐證。蔡老師說，這樣的進步與應用經濟學系對學術研究的強調密不可分，也是全系師生共同努力的結果。
其次是每周二的學術研討會。蔡老師認為，以國外的研究經驗而言，高質量的學術研討會以及學術講座不僅能保障良好的研究氛圍，也能促進師生與國際學術界的溝通與合作。因此，應用經濟學系在過去的一年裡逐步建立起完善的研討會制度，定期邀請相關領域內較為活躍的學者來光華展示研究成果。參加研討會的師生與演講者充分交流，雙方都能從自由討論中受益。同時系裡還會安排年輕教員及學生與國際知名學者進行正式或非正式的會面。蔡老師希望這方面的舉措能為年輕教員和 學生提供參與國際頂級研究的機會，最終增強應用經濟學系的研究力量。
再者就是研究生教學培養計劃的調整，課程設置在廣度和難度上更加貼合國際標准，研究生不僅相互之間更為積極地討論，與老師的合作也越來越廣泛和深入。提到研究生自發組織的好幾個討論班時，蔡老師說，研究生在現階段體現出的這種對於研究的熱情和自主性，正是他們將來進一步出國深造、或是在國內高校和相關機構任教研究的基礎。
作為新任院長助理的蔡洪濱老師，主要負責教員引進、學科建設和本、碩、博項目管理。他希望能在未來幾年的時間內，通過引進高水平研究人才、鼓勵研究和加強管理等多種手段，提升光華的總體研究能力。蔡老師還介紹說，由於經濟學在培養分析能力方面的卓有成效，學院將加強本科教學中的經濟學教育，並爭取在下一年落實經濟學與金融學相結合的本科項目。而同時還作為應用經濟學系教授的蔡洪濱老師，將繼續投入到他所熱愛的經濟學研究中去。剛剛卸下系主任擔子的他相信，應用經濟學系將在新一任系主任龔六堂老師的帶領下，一致努力，取得更大的發展。

③ 誰是我國著名的經濟學家

A。馬寅初，我剛剛做完了