浙江大學教授陳強

A. 小白學統計|面板數據分析與Stata應用筆記（二）

面板數據分析與Stata應用筆記整理自慕課上浙江大學方紅生教授的面板數據分析與Stata應用課程，筆記內容還參考了陳強教授的《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》。以下是短面板數據分析的基本程序，以檢驗啤酒稅降低交通死亡率的假說為例，數據來自陳強教授的《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》中的「traffic.dta」數據集。下面分為四個步驟進行詳細說明。

步驟一：模型設定與數據導入

構造一個雙向固定效應模型，其中，被解釋變數為交通死亡率，核心解釋變數為啤酒稅，另外三個可觀測的控制變數包括酒精的消費量、稅率和人均個人收入。模型包括不可觀測的個體效應和時間效應。在Stata軟體中，導入「traffic.dta」數據集，通過命令`use "data path raffic.dta"`進行數據導入。導入後，在Stata的「變數窗口」中查看數據集信息，確認數據集為48個州，1982-1988年的平衡面板數據集。

步驟二：描述性統計與作圖

使用命令`sum`對關鍵變數進行描述性統計分析，通過`sum fatal beertax spircons unrate perinck`查看各變數的觀測值、均值、標准差、最小值和最大值。繪制核心變數與被解釋變數的散點圖及回歸直線，使用命令`twoway(scatter fatal beertax)(lfit fatal beertax)`進行散點圖與回歸直線繪制，以直觀判斷二者之間的關系。注意，此操作不是嚴格意義上的正確做法，應控制核心變數之外的其他影響因素，通過命令`reg`進行回歸分析後，使用`avplot`命令得到核心變數與被解釋變數的偏相關圖，先通過`search avplot`安裝avplot。

步驟三：模型選擇

基於固定效應模型、隨機效應模型和混合回歸模型，選擇最合適的模型進行分析。對於固定效應模型，首先生成年份虛擬變數，通過`tab year,gen(year)`命令，然後執行`xtreg fatal beertax spircons unrate perinck year2-year7 ,fe`進行雙向固定效應模型估計。檢驗模型是否存在截面相關問題，使用`xtcsd`命令，先安裝`ssc install xtcsd`，選擇`xtcsd,fre`檢驗截面相關性。若存在截面相關，使用`xtscc`命令處理問題，然後再次檢驗州虛擬變數是否存在個體效應，通過`testparm _Istate*`命令進行F檢驗。

步驟四：報告計量結果

在經過以上步驟選擇並估計模型後，報告模型結果。首先，處理模型中的截面相關、異方差和自相關問題，使用`xtscc`命令進行雙向固定效應模型估計。通過`xtreg fatal beertax spircons unrate perinck year2-year7,fe cluster(state)`或`xtreg fatal beertax spircons unrate perinck year2-year7,fe robust`處理異方差和自相關問題，並比較不同標准誤的估計結果。最後，通過`esttab`命令將所有存儲結果放在一起比較，使用`estout`安裝命令`ssc install estout`，使用`esttab`命令生成結果表，包括模型名稱、標准誤、顯著性星號等信息。