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应用时间序列分析复旦大学

发布时间: 2022-06-11 11:55:55

A. 时间序列分析预测法优缺点

优点:可以从时间序列中找出变量变化的特征、趋势以及发展规律,从而对变量的未来变化进行有效地预测。

缺点:在应用时间序列分析法进行市场预测时应注意市场现象未来发展变化规律和发展水平,不一定与其历史和现在的发展变化规律完全一致。间序列预测法因突出时间序列暂不考虑外界因素影响,因而存在着预测误差的缺陷,当遇到外界发生较大变化,往往会有较大偏差。

其基本特征:

1、趋势性:某个变量随着时间进展或自变量变化,呈现一种比较缓慢而长期的持续上升、下降、停留的同性质变动趋向,但变动幅度可能不相等。

2、周期性:某因素由于外部影响随着自然季节的交替出现高峰与低谷的规律。

3、随机性:个别为随机变动,整体呈统计规律。

4、综合性:实际变化情况是几种变动的叠加或组合。预测时设法过滤除去不规则变动,突出反映趋势性和周期性变动。

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书名:应用计量经济学(时间序列分析原书第4版)/经济教材译丛

作者:沃尔特·恩德斯

译者:杜江

出版社:机械工业出版社

出版年份:2017-9-1

页数:364

内容简介:

本书是计量经济学领域的一部经典教材,全书始终贯穿由浅入深的学习过程,运用真实的数据举例,阐述关键概念,不但完整、精简,而且非常注重应用。本书通过案例阐释计量方法的实际应用,鲜有复杂的数学公式推导。全书的主题涵盖差分方程、平稳时间序列模型、波动性建模、包含趋势的模型、多方程时间序列模型、协整与误差修正模型以及非线性时间序列模型等内容。

作者简介:

沃尔特·恩德斯(Walter Enders),美国亚拉巴马州立大学的经济学教授,1975年他获得纽约哥伦比亚大学经济学博士学位。恩德斯博士近的研究集中于时间序列模型在经济学和金融领域的发展与运用。他已经在许多期刊上发表了多篇论文,这些期刊包括:Review of Economy and Statistics,Quarterly Journal of Economics,Journal ofInternational Econom,ics,American Economic Review(美国经济协会主办),Journal of Business and Economic Statistics(美国统计协会主办)以及The American Political Science Review(美国政治科学协会主办)。他现担任国际经济学领域的三种期刊的正式编辑,以及乌克兰政府的政策顾问。他还因防止核战争方面的行为科学研究,与托德·森德勒(Todd Sandler)分享了美国国家科学院的:ESTES奖。该奖项的认定中提到,“…认知与行为科学领域的基础研究,运用规范分析或实证方法,或两者的佳结合,加深了我们对有关核战危机的认识。”国家科学院授予他们该奖项是因为他们“…对跨国恐怖活动的共同研究,即运用博弈论和时间序列分析证明了恐怖袭击对防御性反制措施的响应具有循环性和易变性的特征

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简介:作为数理统计学的一个专业分支,时间序列分析遵循数理统计学的基本原理,都是利用观察信息估计总体的性质。但是由于时间的不可重复性,使得我们在任意一个时刻只能获得唯一的序列观察值,这种特殊的数据结构导致时间序列分析有它非常特殊的、自成体系的一套分析方法。

D. 应用时间序列分析王黎明版习题答案

指数分析等应用统计方法、方差分析、相关与回归、时间序列分析,便于授课与学生自习使用《应用统计学》系统讲述应用统计学基本知识和基本技能,融入电子表格(Excel)的实际应用。本书突出体现应用统计学的应用性,介绍参数估计、假设检验,坚持体系的完整性,注重传统与创新的统一及统计理论在实践中的应用、层次性和趣味性。
主编

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F. 应用时间序列分析有哪几种方法

时间序列分析常用的方法:趋势拟合法和平滑法。

1、趋势拟合法就是把时间作为自变量,相应的序列观察值作为因变量,建立序列值随时间变化的回归模型的方法。包括线性拟合和非线性拟合。

线性拟合的使用场合为长期趋势呈现出线形特征的场合。参数估计方法为最小二乘估计。

非线性拟合的使用场合为长期趋势呈现出非线形特征的场合。其参数估计的思想是把能转换成线性模型的都转换成线性模型,用线性最小二乘法进行参数估计。实在不能转换成线性的,就用迭代法进行参数估计。

2、平滑法是进行趋势分析和预测时常用的一种方法。它是利用修匀技术,削弱短期随机波动对序列的影响,使序列平滑化,从而显示出长期趋势变化的规律 。

(6)应用时间序列分析复旦大学扩展阅读

时间序列分析的主要用途:

1、系统描述

根据对系统进行观测得到的时间序列数据,用曲线拟合方法对系统进行客观的描述。

2、系统分析

当观测值取自两个以上变量时,可用一个时间序列中的变化去说明另一个时间序列中的变化,从而深入了解给定时间序列产生的机理。

3、预测未来

一般用ARMA模型拟合时间序列,预测该时间序列未来值。

4、决策和控制

根据时间序列模型可调整输入变量使系统发展过程保持在目标值上,即预测到过程要偏离目标时便可进行必要的控制。

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H. 数学与应用数学课程

应用数学主要课程:分析学、代数学、几何学、概率论、物理学、数学模型、数学实验、计算机基础、数值方法、数学史等,以及根据应用方向选择的基本课程。
主要实践性教学环节:包括计算机实习、生产实习、科研训练或毕业论文等,一般安排10~20周。
应用数学专业核心课程:
公共课程(34学分)
马克思主义哲学原理(2);马克思主义政治经济学原理(2);毛泽东思想概论(2);军事理论(2);邓小平理论概论(2);思想品德修养(2);英语(12);体育(4);计算机I-II(6)。
专业必修课程(57学分)
数学分析I-III(15);高等代数I-II(10);几何学(5);常微分方程(3);实变函数(3);复变函数(3);概率论(4);基础物理(8)。
限制性选修课程I
大学语文(4)数学模型(3);拓扑学(3);微分几何(3);抽象代数(3);偏微分方程(3);泛函分析(3)。数理统计(3);计算机III(3);应用随机过程(3);应用多元统计分析(3)。利息理论与应用(3);数理统计(3);应用随机过程*(3);金融时间序列分析(3);统计软件(SAS)(3);宏观经济学(3);微观经济学(3);证券投资学(3)。
限制性选修课程II
应用数学
毕业讨论、设计班(6)-微分流形(3);李群及表示(3);模形式(3);理论力学(3)。泛函分析(3);抽样调查(3);统计计算(3);测度论(3);应用时间序列分析(3);应用回归分析(3)。-常微与动力系统(3);应用多元统计分析(3);偏微分方程(3);数学模型(3);公司财务(3);国际金融(3);寿险精算(3);期权期货与其它衍生证券(3)。

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